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股票AR-GARCH模型拟合中，如何自定义扰动项分布？

在股票AR-GARCH模型的拟合过程中，扰动项（即残差项）的分布通常假设为正态分布。然而，实际金融数据往往表现出尖峰厚尾的特性，因此正态分布假设可能不够准确。为了提高模型的拟合效果，可以自定义扰动项的...

 680  2025-03-14

分布模型定义拟合
如何自定义AR-GARCH模型中的扰动项分布？

在AR-GARCH模型中，扰动项（即残差）的分布通常假设为标准正态分布。然而，实际数据可能不符合这一假设，因此可以通过自定义扰动项的分布来提高模型的拟合效果。以下是自定义AR-GARCH模型中扰动项分...

 450  2025-03-14

模型分布拟合残差
股票AR-GARCH模型拟合中，如何自定义扰动项分布？

在股票AR-GARCH模型的拟合中，扰动项（即残差）通常假设服从正态分布。然而，实际金融数据中的扰动项可能具有尖峰厚尾（leptokurtic）特性，即比正态分布具有更高的峰度和更厚的尾部。为了更准确...

 959  2025-03-11

定义分布拟合扰动
如何自定义AR-GARCH模型中的扰动项分布？

在AR-GARCH模型中，扰动项（即残差项）的分布通常假设为正态分布。然而，实际数据可能不符合这一假设，因此可以通过自定义扰动项的分布来提高模型的拟合效果。以下是自定义AR-GARCH模型中扰动项分布...

 757  2025-03-11

分布模型扰动拟合

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股票AR-GARCH模型拟合中，如何自定义扰动项分布？

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